具有最优风险分配的分布鲁棒协方差控制
最优化与控制
2022-11-09 v2 系统与控制
系统与控制
摘要
本文基于矩模糊集建模的离散时间线性随机系统,扩展了最优协方差控制(CS)问题。为在执行协方差控制时对冲状态分布中的不确定性,在最优风险分配过程中采用分布鲁棒风险约束。具体而言,使用分布鲁棒迭代风险分配(DR-IRA)形式化方法,通过两阶段方法求解 CS 问题的最优风险分配问题。DR-IRA 的上层是优化风险的凸问题,而下层利用新的分布鲁棒风险约束优化控制器。所提框架得到的解决方案对考虑模糊集中任意分布均具有鲁棒性。最后,我们通过数值仿真演示了所提方法。通过分布鲁棒视角处理协方差控制问题构成本文的新颖贡献。
引用
@article{arxiv.2210.00050,
title = {Distributionally Robust Covariance Steering with Optimal Risk Allocation},
author = {Venkatraman Renganathan and Joshua Pilipovsky and Panagiotis Tsiotras},
journal= {arXiv preprint arXiv:2210.00050},
year = {2022}
}