基于矩模糊集的分布鲁棒优化
最优化与控制
2022-12-02 v2
摘要
本文研究当模糊集由分布的矩给出时的分布鲁棒优化（DRO）。目标与约束由决策变量中的多项式给出。我们将 DRO 重新表述为等价的矩锥约束。在一些一般假设下，我们证明 DRO 等价于带矩锥与半正定多项式锥的线性优化问题。提出了一种矩-SOS 松弛方法来求解它。在某些假设下展示了其渐近与有限收敛性。给出了数值例子以说明如何求解 DRO 问题。
引用
@article{arxiv.2103.12315,
title = {Distributionally Robust Optimization with Moment Ambiguity Sets},
author = {Jiawang Nie and Liu Yang and Suhan Zhong and Guangming Zhou},
journal= {arXiv preprint arXiv:2103.12315},
year = {2022}
}
备注
26 pages