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COGARCH(p,q) 模型的离散时间逼近及其估计

统计理论 2015-12-08 v2 统计理论

作者: Stefano M. Iacus , Lorenzo Mercuri , Edit Rroji

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摘要

本文构造了一列离散时间随机过程，其在概率意义下及 Skorokhod 度量下收敛于 COGARCH(p,q) 模型。该结果可用于定义在非等间隔时间序列数据上的连续模型的估计。估计过程基于伪对数似然函数的最大化，并在 yuima 包中实现。

关键词

COGARCH(p,q) 模型离散时间逼近随机过程 Skorokhod 度量伪对数似然时间序列估计

引用

@article{arxiv.1511.00253,
  title  = {Discrete time approximation of a COGARCH(p,q) model and its estimation},
  author = {Stefano M. Iacus and Lorenzo Mercuri and Edit Rroji},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1511.00253},
  year   = {2015}
}