YUIMA 项目中 COGARCH(p,q) 模型的估计与模拟
统计计算
2015-05-18 v1
摘要
本文展示了如何在 R 包 yuima 中模拟与估计 COGARCH(p,q) 模型。提供了若干用于模拟与估计的例程。事实上，对于生成 COGARCH(p,q) 轨迹，用户可以在两种备选方案中选择。第一种基于标识 COGARCH(p,q) 模型的随机微分方程的 Euler 离散化，而第二种考虑方差过程的显式解。估计基于经验自相关函数与理论自相关函数的匹配。对此实现了三种不同方法：均方误差最小化、绝对平均误差最小化，以及加权矩阵连续更新的广义矩方法。给出数值例子以说明 yuima 包中使用的方法和类。
引用
@article{arxiv.1505.03914,
title = {Estimation and Simulation of a COGARCH(p,q) model in the YUIMA project},
author = {Stefano M. Iacus and Lorenzo Mercuri and Edit Rroji},
journal= {arXiv preprint arXiv:1505.03914},
year = {2015}
}