COGARCH：符号、生成元与特征
概率论
2012-08-09 v1
摘要
我们描述了如何利用符号来计算 It\^o 过程的生成元和特征。作为示例，我们分析了用于建模金融数据的 COGARCH 过程。
引用
@article{arxiv.1208.1611,
title = {COGARCH: Symbol, Generator and Characteristics},
author = {Alexander Schnurr},
journal= {arXiv preprint arXiv:1208.1611},
year = {2012}
}
备注
12 pages; invited talk at the 8th international conference of ISAAC