风险度量的导数
风险管理
2024-08-14 v3
摘要
本文给出了任意风险度量（包括连续和离散投资组合损失随机变量的 VaR 和 ES）的一阶和二阶导数。此外，我们还给出了重尾投资组合损失随机变量的一阶和二阶条件矩的渐近结果。
引用
@article{arxiv.2404.09646,
title = {Derivatives of Risk Measures},
author = {Battulga Gankhuu},
journal= {arXiv preprint arXiv:2404.09646},
year = {2024}
}