SDE 的 Euler-Maruyama 格式的 Cramér 型中偏差
概率论
2023-05-19 v3
摘要
本文建立了 SDE 的 Euler-Maruyama 格式的归一化与自归一化 Cramér 型中偏差。作为我们结果的推论，还得到了 Berry-Esseen 界与中偏差原理。我们的归一化 Cramér 型中偏差改进了近期 [Lu, J., Tan, Y., Xu, L., 2022. Central limit theorem and self-normalized Cramér-type moderate deviation for Euler-Maruyama scheme. Bernoulli 28(2): 937--964] 的工作。
引用
@article{arxiv.2209.06475,
title = {Cram\'er-type moderate deviations for Euler-Maruyama scheme for SDE},
author = {Xiequan Fan and Haijuan Hu and Lihu Xu},
journal= {arXiv preprint arXiv:2209.06475},
year = {2023}
}
备注
21 pages