批发电力市场中的相关性与聚类
统计金融
2022-09-13 v3 物理与社会
摘要
我们研究了日前与实时批发电力市场中节点边际电价的结构。具体而言，我们考虑了两个北美市场的情形，并表明电价相关性包含了电网位置结构的信息。我们研究了多种聚类方法，并引入了一种基于事件同步、适用于尖峰时间序列的相关系数，以及另一种基于市场提供的位置名称字符串相关性的相关系数。这使我们能够重构电网位置结构的若干方面。
引用
@article{arxiv.1710.11184,
title = {Correlations and Clustering in Wholesale Electricity Markets},
author = {Tianyu Cui and Francesco Caravelli and Cozmin Ududec},
journal= {arXiv preprint arXiv:1710.11184},
year = {2022}
}
备注
30 pages, several pictures