高维吉布斯抽样的收敛速率与浓度不等式
统计理论
2014-10-17 v1 统计理论
摘要
本文旨在研究用于计算高维可观测量均值的吉布斯抽样——一种强大的马尔可夫链蒙特卡洛方法。在Dobrushin唯一性条件下，我们建立了指数收敛速率的显式且精确的估计，并证明了经验均值的某些高斯浓度不等式。
引用
@article{arxiv.1410.4329,
title = {Convergence rate and concentration inequalities for Gibbs sampling in high dimension},
author = {Neng-Yi Wang and Liming Wu},
journal= {arXiv preprint arXiv:1410.4329},
year = {2014}
}
备注
Published in at http://dx.doi.org/10.3150/13-BEJ537 the Bernoulli (http://isi.cbs.nl/bernoulli/) by the International Statistical Institute/Bernoulli Society (http://isi.cbs.nl/BS/bshome.htm)