分段线性回归中后验分布与MLE的相合性
统计理论
2012-06-22 v2 统计理论
摘要
我们证明了两阶段分段线性回归模型（其中断点未知）的后验分布和贝叶斯估计量的弱相合性。模型似然函数关于断点参数的不可微性带来了技术困难，我们通过创建所研究问题的正则化版本来克服这些困难。我们首先利用关于MLE的结果恢复了正则化版本中感兴趣量的强相合性，然后证明了正则化版本和原始版本的问题具有相同的渐近性质。
引用
@article{arxiv.1203.4753,
title = {Consistency of the posterior distribution and MLE for piecewise linear regression},
author = {Tristan Launay and Anne Philippe and Sophie Lamarche},
journal= {arXiv preprint arXiv:1203.4753},
year = {2012}
}