均值超额函数的一致性带及其在金融数据图形拟合优度检验中的应用
统计方法学
2015-10-14 v2 统计理论
统计理论
摘要
在本文中，我们利用函数经验过程的现代框架以及关于非参数对象的均匀估计的最新技术，推导了独立同分布情形下均值超额函数的一致性带。我们将结果应用于金融数据建模，特别是道琼斯数据集，以观察广义双曲分布模型对月度数据的拟合优度。
引用
@article{arxiv.1509.06403,
title = {Consistency bands for the mean excess function and application to graphical goodness of fit test for financial data},
author = {Gane Samb Lo and Diadie Ba and Elhadji Deme and Cheikh Seck},
journal= {arXiv preprint arXiv:1509.06403},
year = {2015}
}
备注
34 pages, 23 figures, Conference: Galaye Dia- Scientific days 28-29-30 july 2015 , Gaston Berger University. Saint louis