多元 Hawkes 过程正则化极大似然估计的一致性与计算
概率论
2018-10-09 v1 统计理论
统计理论
摘要
本文证明了多元 Hawkes 过程（MHPs）的正则化极大似然估计（MLEs）的一致性性质。它还开发了一种交替最小化型算法（AA-iPALM）来计算 MLEs，并保证全局收敛到驻点集。该 AA-iPALM 算法在合成数据与真实数据上的性能表明，AA-iPALM 始终优于 iPALM 和 PALM。此外，AA-iPALM 能够识别 craigslist 租房 listings 中的因果结构以及 NASDAQ ITCH 数据集中的羊群行为。
引用
@article{arxiv.1810.02955,
title = {Consistency and Computation of Regularized MLEs for Multivariate Hawkes Processes},
author = {Xin Guo and Anran Hu and Renyuan Xu and Junzi Zhang},
journal= {arXiv preprint arXiv:1810.02955},
year = {2018}
}
备注
46 pages