圆锥 Blackwell 算法：无参数的凸凹鞍点求解
机器学习
2021-10-15 v3 计算机科学与博弈论
摘要
我们开发了用于求解凸凹鞍点问题的新的无参数且无尺度算法。我们的结果基于一种新的简单后悔最小化器，即圆锥 Blackwell 算法（CBA），其达到 平均后悔。直观上，我们的方法将反事实后悔最小化（CFR）算法的思想推广到单纯形上求解序贯博弈所具有的非常强的实际性能之外的其他感兴趣决策集。我们展示了如何为单纯形、 范数球以及单纯形中的椭球置信区域实现 CBA，并给出了用于求解矩阵博弈与分布鲁棒优化问题的数值实验。我们的实证结果表明，CBA 是一种简单算法，在合成数据与真实数据实例上优于最先进的方法，且无需选择任何步长或其他算法参数。
引用
@article{arxiv.2105.13203,
title = {Conic Blackwell Algorithm: Parameter-Free Convex-Concave Saddle-Point Solving},
author = {Julien Grand-Clément and Christian Kroer},
journal= {arXiv preprint arXiv:2105.13203},
year = {2021}
}