存在代理变量时的复合决策及其在时空数据中的应用
统计理论
2010-12-08 v1 统计方法学
统计理论
摘要
我们研究了在复合决策框架中纳入协变量的问题。目标是估计 个响应变量的均值，这些变量独立且服从正态分布，每个变量都附带一个协变量向量。我们提出了一种方法，该方法涉及非参数经验贝叶斯技术，可视为著名的 Fay-Herriot (1979) 方法的推广。我们证明了该方法的一些最优性质。我们还使用一个包含时空协变量的“半真实”数据集，将其与 Fay-Herriot 方法及其他方法进行了数值比较，该数据集的目标是估计许多小区域（统计区域）中的某些比例。
引用
@article{arxiv.1012.1563,
title = {Compound decision in the presence of proxies with an application to spatio-temporal data},
author = {N. Cohen and E. Greenshtein and Y. Ritov},
journal= {arXiv preprint arXiv:1012.1563},
year = {2010}
}