远期利率曲线空间的紧嵌入
泛函分析
2026-04-06 v2 概率论
数理金融
摘要
本注记的目标是证明远期利率曲线空间的一个紧嵌入结果。作为该结果的一个推论，我们表明任何远期利率演化都可以在更大的状态空间中被一列有限维过程逼近。
引用
@article{arxiv.1907.01437,
title = {Compact embeddings for spaces of forward rate curves},
author = {Stefan Tappe},
journal= {arXiv preprint arXiv:1907.01437},
year = {2026}
}
备注
9 pages