一类平稳增量无限可除过程的有限变差性质刻画
概率论
2013-01-29 v2
摘要
我们刻画了由无限可除随机测度驱动的平稳增量混合移动平均过程的有限变差性质。此类过程包括由 Lévy 过程驱动的分数过程和移动平均过程，以及它们的混合。我们建立了关于有限变差性质的两类 0-1 律。我们还考虑了一些例子来说明我们的结果。
引用
@article{arxiv.1201.4366,
title = {Characterization of the finite variation property for a class of stationary increment infinitely divisible processes},
author = {Andreas Basse-O'Connor and Jan Rosiński},
journal= {arXiv preprint arXiv:1201.4366},
year = {2013}
}
备注
To appear in Stochastic Processes and their Applications