非平稳时间序列中相关性的变点分析
统计方法学
2018-02-01 v1
摘要
变点分析中的一个限制性假设是“无变点原假设下的平稳性”，该假设对渐近理论至关重要，但从实际角度看并不十分现实。例如，若进行相关性的变点分析，即使相关性没有变化，均值、边际方差或更高阶矩是否恒定也未必明确。本文在较不严格的假设下发展了针对相关结构的变点分析。与以往工作相比，我们的方法不要求原假设下均值、方差和四阶联合累积量为常数。此外，我们还解决了检测相关变点的问题。
引用
@article{arxiv.1801.10478,
title = {Change Point Analysis of Correlation in Non-stationary Time Series},
author = {Holger Dette and Weichi Wu and Zhou Zhou},
journal= {arXiv preprint arXiv:1801.10478},
year = {2018}
}
备注
arXiv admin note: text overlap with arXiv:1503.08610