二项自回归模型的变点分析及其在价格稳定计数中的应用
统计方法学
2024-04-23 v1
摘要
一阶二项自回归(BAR(1))模型是分析有界计数时间序列最常用的工具。BAR(1)模型是平稳的，并假设过程参数在整个时间段内保持不变，这可能与表现出分段平稳特征的非平稳真实数据不相容。为了更好地分析非平稳有界计数时间序列，本文引入了具有多个变点的BAR(1)过程，BAR(1)模型是其特例。我们的主要目标不仅是检测变点，还要给出估计变点数量和位置的方法。为此，采用累积和(CUSUM)检验和最小描述长度(MDL)原理来处理检验和估计问题。所提出的方法也应用于分析欧盟的协调消费者价格指数。
引用
@article{arxiv.2404.13825,
title = {Change-point analysis for binomial autoregressive model with application to price stability counts},
author = {Danshu Sheng and Chang Liu and Yao Kang},
journal= {arXiv preprint arXiv:2404.13825},
year = {2024}
}
备注
42 pages, 2 figures