面向生命表死亡计数年龄分布的 Bootstrap 预测区间

我们引入一种基于动态因子模型的非参数 Bootstrap 方法，用于构建期望寿命表死亡计数的点预测区间。死亡计数的年龄分布是一种受约束的数据，即非负且具有受约束的积分。使用中心对数比变换来消除这些约束。随后，我们利用时间序列的无约束数据引入我们的 Bootstrap 方法以构建预测区间，从而量化预测不确定性。Bootstrap 方法利用动态因子模型通过两阶段主成分分析捕捉非平稳和平稳模式。为捕捉参数不确定性，对估计的主成分得分和模型残差进行随机抽样。我们使用澳大利亚和英国的年龄和性别特定的生命表死亡数据，研究经验覆盖概率并将其与名义覆盖概率进行比较。Bootstrap 方法在预测区间准确度方面表现优异，尤其在单步提前预测时间尺度上。