不完全信息下GlueVaR失真风险度量的最坏与最优情形
风险管理
2024-10-22 v1
摘要
本文在统一框架内推导了基于底层分布的部分信息以及对称等形状信息的GlueVaR失真风险度量的最坏与最优情形。此外，我们 characterize了GlueVaR的极端分布及其对应的凹包络失真函数。作为示例，推导了极端情形下的VaR、TVaR和RVaR。
引用
@article{arxiv.2409.19902,
title = {Best- and worst-case Scenarios for GlueVaR distortion risk measure with Incomplete information},
author = {Mengshuo Zhao and Chuancun Yin},
journal= {arXiv preprint arXiv:2409.19902},
year = {2024}
}
备注
30 pages. arXiv admin note: text overlap with arXiv:2404.13637