多元长记忆平稳过程有限预测系数的 Baxter 不等式
概率论
2016-09-05 v4 统计理论
统计理论
摘要
对于多元平稳过程，我们利用其谱域相位函数的傅里叶系数，给出了有限预测系数矩阵、有限预测误差协方差矩阵以及偏自相关函数（PACF）的显式表示。推导基于一种新颖的交替投影技术，并分别利用了基于无限过去和无限未来的前向与后向新息。我们证明，此类表示非常适合用于研究有限预测系数、预测误差协方差和 PACF 的收敛速率，并可用于证明所有分量具有共同分数差分阶数的多元 FARIMA 过程的 Baxter 不等式的多元版本。
引用
@article{arxiv.1507.02848,
title = {Baxter's inequality for finite predictor coefficients of multivariate long-memory stationary processes},
author = {Akihiko Inoue and Yukio Kasahara and Mohsen Pourahmadi},
journal= {arXiv preprint arXiv:1507.02848},
year = {2016}
}
备注
To appear in Bernoulli