具有周期性分数差分阶数的长记忆时间序列
统计理论
2020-08-06 v1 统计理论
摘要
本文发展了平稳区域内时变参数分数过程的一个周期版本。它是 Hosking（1981）文章的局部推广，该文章处理的是系数不随时间变化的情况。我们将描述该周期模型的概率论理论。结果之后给出了自协方差函数的图形表示。
引用
@article{arxiv.2008.01939,
title = {A long memory time series with a periodic degree of fractional differencing},
author = {Amine Amimour and Karima Belaide},
journal= {arXiv preprint arXiv:2008.01939},
year = {2020}
}
备注
9 pages, 2 figures