广义矩估计量的误设稳健自助法的渐近精炼
计量经济学
2026-02-03 v1
摘要
我提出了一种非参数iid自助法，即使模型被误设，也能基于GMM估计量对t检验和置信区间实现渐近精炼。此外，我的自助法不需要对矩函数重新中心化，而后者一直被视为GMM的关键。无论模型是否误设，所提出的自助法都达到了与常规自助法相同的精炼量级，后者在无误设下通过重新中心化建立渐近精炼。关键思想是将误设的自助矩条件与Hall和Inoue(2003)的GMM误设大样本理论相联系。给出了两个例子：数据集合并与无效工具变量。
引用
@article{arxiv.1806.01450,
title = {Asymptotic Refinements of a Misspecification-Robust Bootstrap for Generalized Method of Moments Estimators},
author = {Seojeong Lee},
journal= {arXiv preprint arXiv:1806.01450},
year = {2026}
}