广义经验似然估计量的误设定稳健自助法的渐近精炼
计量经济学
2026-02-03 v2
摘要
我提出了一种非参数 iid 自助法过程，用于经验似然、指数倾斜以及指数倾斜经验似然估计量，该过程对基于此类估计量的 t 检验与置信区间，以及 Wald 检验与置信区域实现了渐近精炼。此外，所提出的自助法是稳健于模型误设定的，即无论所假设的矩条件模型是否被正确设定，它都实现渐近精炼。这一结果是新的，因为即便在正确模型设定下，基于这些估计量的自助法的渐近精炼在文献中也未被建立。我们进行了动态面板数据设定下的蒙特卡洛实验以支持该理论发现。作为一个应用，计算了 Hellerstein 和 Imbens (1999) 的受教育回报的自助置信区间。结果表明受教育回报可能更高。
引用
@article{arxiv.1806.00953,
title = {Asymptotic Refinements of a Misspecification-Robust Bootstrap for Generalized Empirical Likelihood Estimators},
author = {Seojeong Lee},
journal= {arXiv preprint arXiv:1806.00953},
year = {2026}
}