存在偏差时的自助法推断
计量经济学
2023-11-09 v3 统计方法学
摘要
我们考虑针对（渐近）有偏估计量的自助法推断。我们表明，即使偏差项无法一致估计，也可通过恰当实施自助法获得有效推断。具体而言，我们表明 Beran（1987, 1988）最初为提供更高级数精炼而提出的预枢轴化（prepivoting）方法，通过将原始自助法 p 值转换为渐近均匀随机变量，恢复了自助法的有效性。我们提出了两种预枢轴化的不同实现（插件法和双重自助法），并给出暗示自助法推断有效性的一般高级条件。为说明我们结果的实践相关性与实现，我们讨论了五个例子：（i）基于模型平均的目标参数推断；（ii）岭型正则化估计量；（iii）非参数回归；（iv）无限方差数据的位置模型；（v）动态面板数据模型。
引用
@article{arxiv.2208.02028,
title = {Bootstrap inference in the presence of bias},
author = {Giuseppe Cavaliere and Sílvia Gonçalves and Morten Ørregaard Nielsen and Edoardo Zanelli},
journal= {arXiv preprint arXiv:2208.02028},
year = {2023}
}