多元独立性 Cram\'{e}r--von Mises 检验的渐近局部效率
统计理论
2009-09-29 v1 统计理论
摘要
Deheuvels [J. Multivariate Anal. 11 (1981) 102--113] 以及 Genest 和 R\'{e}millard [Test 13 (2004) 335--369] 已经表明，基于经验 copula 过程的 M\"{o}bius 分解导出的渐近独立 Cram\'{e}r--von Mises 统计量的组合，可以构建强有力的多元独立性秩检验。本文利用关于该过程在相邻备择假设序列下的大样本行为的结果，给出了此类检验统计量极限分布的表示，并计算了其相对局部渐近效率。在常见的 copula 备择假设类下，对局部功效曲线和渐近相对效率进行了比较。
引用
@article{arxiv.0708.0485,
title = {Asymptotic local efficiency of Cram\'{e}r--von Mises tests for multivariate independence},
author = {Christian Genest and Jean-François Quessy and Bruno Rémillard},
journal= {arXiv preprint arXiv:0708.0485},
year = {2009}
}
备注
Published at http://dx.doi.org/10.1214/009053606000000984 in the Annals of Statistics (http://www.imstat.org/aos/) by the Institute of Mathematical Statistics (http://www.imstat.org)