二元次序统计量的渐近独立性
统计理论
2017-02-01 v1 统计理论
摘要
众所周知，来自独立同分布(iid)单变量随机变量样本的一个极端次序统计量与一个中心次序统计量(os)，以及一个中间os与中心os，随着样本量增大而渐近独立。我们将此结果推广到二元随机变量，其中次序统计量按分量选取。二元次序统计量条件分布的显式表示被证明是一个强有力的工具。
引用
@article{arxiv.1701.09108,
title = {Asymptotic Independence of Bivariate Order Statistics},
author = {Michael Falk and Florian Wisheckel},
journal= {arXiv preprint arXiv:1701.09108},
year = {2017}
}
备注
12 pages