Feller演化系统的关联及其他形式的正依赖
概率论
2019-05-17 v2
摘要
我们刻画了一类称为Feller演化过程（FEPs）的时非齐次马尔可夫过程以及跳跃FEPs的各种正依赖形式。一般FEPs可通过其依赖于时间和状态空间的（扩展）生成元来研究。我们将分别利用依赖于时间和状态空间的（扩展）生成元以及依赖于时间和状态空间的Lévy测度来刻画一般FEPs和跳跃FEPs的正依赖。最后，我们将这些结果应用于加性过程——即时非齐次Lévy过程，其常作为金融建模中有用的例子出现。
引用
@article{arxiv.1805.03080,
title = {Association and other forms of positive dependence for Feller evolution systems},
author = {Eddie Tu},
journal= {arXiv preprint arXiv:1805.03080},
year = {2019}
}
备注
22 pages