利用双投影理论分析双分量吉布斯采样器
统计理论
2024-03-11 v4 统计理论
摘要
本文利用双投影理论研究双分量吉布斯采样器。通过该理论，以往关于双分量吉布斯采样器渐近方差的棘手问题被化简为基本的矩阵代数练习。研究发现，就渐近方差而言，只要选择概率选取适当，双分量随机扫描吉布斯采样器绝不会差太多，并且可能明显优于其确定性扫描对应版本。当两分量间计算代价差异较大时尤为如此。该结果与已知的确定性扫描版本具有更快收敛速率这一事实形成对比，而后者也可由本文方法推导得出。另一方面，考虑计算代价的改进版确定性扫描采样器可以优于随机扫描版本。
引用
@article{arxiv.2201.12500,
title = {Analysis of two-component Gibbs samplers using the theory of two projections},
author = {Qian Qin},
journal= {arXiv preprint arXiv:2201.12500},
year = {2024}
}