基于Karman滤波器的主要股票市场市场效率分析
计算金融
2024-04-26 v1 统计金融
摘要
本研究利用卡尔曼滤波分析评估主要股票市场的市场效率。卡尔曼滤波器分为两个阶段，假设数据包含代表市场真实价值的一致性趋势线，然后受到噪声的影响。与传统方法不同，卡尔曼滤波器能够有效预测股票价格的走势。我们的发现表明，新兴市场如韩国、越南和马来西亚的投机组合收益显著，而发达市场如英国、欧洲、日本和香港则呈正向收益。这表明基于卡尔曼滤波器的价格逆转指标在各种市场类型中都能产生有前景的結果。
引用
@article{arxiv.2404.16449,
title = {Analysis of market efficiency in main stock markets: using Karman-Filter as an approach},
author = {Beier Liu and Haiyun Zhu},
journal= {arXiv preprint arXiv:2404.16449},
year = {2024}
}