一种用于在线线性二次控制的迭代 Riccati 算法
最优化与控制
2021-01-27 v2
摘要
研究了线性控制系统的在线策略学习问题。在该问题中，控制系统已知且为线性，一串二次代价函数在后见之明中揭示给控制器，控制器更新其策略以达成次线性后悔值，类似于在线优化。引入了一种改进的在线 Riccati 算法，在某些有界性假设下可导出对数后悔界。特别地，标量情形下的对数后悔在无有界性假设下即可达成。我们的算法在取得更优后悔界的同时，相较于早期依赖每阶段求解半定规划的算法，复杂度也有所降低。
关键词
引用
@article{arxiv.1912.09451,
title = {An Iterative Riccati Algorithm for Online Linear Quadratic Control},
author = {Mohammad Akbari and Bahman Gharesifard and Tamas Linder},
journal= {arXiv preprint arXiv:1912.09451},
year = {2021}
}