中期利率的经验分析
凝聚态物理
2007-05-23 v1
摘要
本文报告了对 LIBOR（伦敦银行间拆款利率）数据的经验研究。特别是对 1997 年至 1999 年不同货币和各种期限的利率数据集进行分析。结果显示，利率序列的日增量呈现非高斯随机行为，遵循 leptokurtic 分布。
关键词
引用
@article{arxiv.cond-mat/0110162,
title = {An empirical analysis of medium-term interest rates},
author = {Tiziana Di Matteo and Enrico Scalas and Marco Airoldi},
journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/0110162},
year = {2007}
}
备注
22 pages, 13 PostScript figures, Latex. submitted to Journal of Empirical Finance