一种基于非等距差分格式的高效三阶 BSDE 数值格式
数值分析
2019-11-21 v1 概率论
摘要
本文提出一种针对倒向随机微分方程（BSDEs）的高效三阶数值格式。我们采用 3 点 Gauss-Hermite 求积规则近似条件期望，并通过建立完全嵌套的空间网格以及基于非等距采样点的导数近似，避免了空间插值。由此，整体计算复杂度显著降低。若干算例表明，所提格式具有三阶精度且非常高效。
引用
@article{arxiv.1808.01564,
title = {An efficient third-order scheme for BSDEs based on nonequidistant difference scheme},
author = {Chol-Kyu Pak and Mun-Chol Kim and Chang-Ho Rim},
journal= {arXiv preprint arXiv:1808.01564},
year = {2019}
}
备注
14 pages, 6 tables