外汇替代模型：在具有记忆性的机制转换 Lévy 模型中对双重障碍期权定价
证券定价
2024-02-27 v1 计算金融
摘要
本文是我们近期论文《外汇替代模型、套利机会及 Lévy 模型中双重障碍期权的高效定价》的补充。我们引入了具有记忆性的机制转换 Lévy 模型类，该类模型考虑了随机参数的历史演化。这种对马尔可夫链调制的 Lévy 模型类的推广，在精神上类似于粗糙波动率模型。它具有灵活性，适用于机器学习工具的应用。我们阐述了《外汇替代模型、套利机会及 Lévy 模型中双重障碍期权的高效定价》一文中数值方法的修正版本，该方法的主要耗时模块数量与马尔可夫机制转换模型的方法相同。
引用
@article{arxiv.2402.16724,
title = {Alternative models for FX: pricing double barrier options in regime-switching L\'evy models with memory},
author = {Svetlana Boyarchenko and Sergei Levendorskiĭ},
journal= {arXiv preprint arXiv:2402.16724},
year = {2024}
}