带有 $\ell_{\infty}$ 逐元素范数约束的图 Lasso 的 ADMM 算法
机器学习
2013-12-02 v1 最优化与控制
机器学习
摘要
我们考虑了在精度矩阵上带有额外 逐元素范数约束的图 Lasso (Graphical lasso) 问题。该问题在高维协方差分解中具有应用，如 \citep{Janzamin-12} 所示。我们提出了一种 ADMM 算法来求解该问题。我们还对惩罚参数使用了延拓策略，以实现算法的快速实施。
引用
@article{arxiv.1311.7198,
title = {ADMM Algorithm for Graphical Lasso with an $\ell_{\infty}$ Element-wise Norm Constraint},
author = {Karthik Mohan},
journal= {arXiv preprint arXiv:1311.7198},
year = {2013}
}