一类多维赌徒模型的吸收时间与吸收概率
概率论
2018-12-04 v1
摘要
对于一类多维赌徒模型，我们给出了赢的概率（用系统参数表示）与博弈持续时间分布（用底层一维博弈的特征值表示）的公式。这些公式在一维情形已知——最初证明纯为分析性的，后来给出了概率构造。关于博弈持续时间，在许多情形下我们的方法给出样本路径构造。我们大量利用了（未必是）随机矩阵之间的缠绕（用于博弈持续时间结果）、Siegmund 对偶性概念（用于赢/输概率）以及 Kronecker 积概念。
引用
@article{arxiv.1812.00690,
title = {Absorption time and absorption probabilities for a family of multidimensional gambler models},
author = {Paweł Lorek and Piotr Markowski},
journal= {arXiv preprint arXiv:1812.00690},
year = {2018}
}
备注
23 pages