关于路径依赖热方程的经典解
概率论
2020-02-12 v3 偏微分方程分析
摘要
本文研究路径依赖热方程的两个存在性定理，该方程是关联窗体布朗运动的 Kolmogorov 方程，被视为 C([--T, 0]) 值过程。我们集中于其经典解的两个一般存在性结果，它们关联于不同类的终值条件：第一个由未必光滑的柱形随机变量给出，第二个为光滑的泛函。
引用
@article{arxiv.1804.03845,
title = {About classical solutions of the path-dependent heat equation},
author = {Cristina Di Girolami and Francesco Russo},
journal= {arXiv preprint arXiv:1804.03845},
year = {2020}
}