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独立随机变量序列的Cramér函数的变分公式

概率论 2017-02-27 v2

作者: Krzysztof Zajkowski

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摘要

在[11]中，已证明了关于系数属于空间 $\ell^1$ 的Rademacher序列的累积量生成函数（即Cramér函数）的Legendre-Fenchel变换的某变分公式。本文将该公式推广到系数属于空间 $\ell^2$ 的更大一类任意独立随机变量序列。

关键词

变分公式 Cramér函数独立随机变量 Rademacher序列 Legendre-Fenchel变换累积量生成函数序列空间

引用

@article{arxiv.1502.06487,
  title  = {A variational formula on the Cram\'er function of series of independent random variables},
  author = {Krzysztof Zajkowski},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1502.06487},
  year   = {2017}
}

备注

10 pages