仅有一方观测布朗运动的两人零和博弈
最优化与控制
2017-03-22 v2 概率论
摘要
我们研究了一个连续时间下的两人零和博弈，其中收益——一个运行成本——依赖于一个布朗运动。该布朗运动由其中一方实时观测。另一方仅观测其对手的行动。我们证明了该博弈具有一个值，并将其刻画为概率测度空间上一个Hamilton-Jacobi方程的最大凸下解。
引用
@article{arxiv.1610.02955,
title = {A two player zerosum game where only one player observes a Brownian motion},
author = {Fabien Gensbittel and Catherine Rainer},
journal= {arXiv preprint arXiv:1610.02955},
year = {2017}
}