基于复杂网络理论的瓦尔拉斯均衡统计检验
综合金融
2016-09-15 v2 统计力学
摘要
我们通过引入市场构型（market configuration）的概念，用复杂网络的统计系综来表示交换经济。市场构型被定义为描述给定商品从代理人 流向代理人 的非负离散随机变量序列 。该序列可排列成一个非负矩阵 ，我们可以将其视为加权有向网络或有向图 的表示。我们的主要结果表明，一般均衡理论对市场构型施加了高度限制性的条件，而这些条件在大多数情况下并未被真实市场所满足。文中提供了一个参考 e-MID 银行间信贷市场的明确示例。
引用
@article{arxiv.1307.0817,
title = {A Statistical Test of Walrasian Equilibrium by Means of Complex Networks Theory},
author = {Leonardo Bargigli and Andrea Lionetto and Stefano Viaggiu},
journal= {arXiv preprint arXiv:1307.0817},
year = {2016}
}
备注
Title modified. Version published on J. Stat. Phys