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一般非马尔可夫跳跃过程主方程的标准形式:拉普拉斯空间嵌入框架与渐近解

统计力学 2024-06-14 v1 数据分析、统计与概率 交易与市场微观结构

摘要

我们提出了一般一维非马尔可夫(依赖历史的)跳跃过程主方程(ME)的标准形式,并辅以由扩展系统大小方法导出的渐近解。该 ME 是通过使用一组合适的辅助场变量开发一般马尔可夫嵌入而获得的。这种马尔可夫嵌入使用了应用于速度轨迹的拉普拉斯卷积运算。我们引入了一种针对该 ME 标准形式量身定制的渐近方法,推广了这些跳跃过程的系统大小展开。在与单一噪声源相关的特定稳定性条件下,经过粗粒化,广义朗之万方程(GLE)作为弱耦合极限下点过程的通用近似模型出现。该方法为一般非马尔可夫过程提供了统一的分析工具集,增强了基于微观动力学和统计物理学原理的 GLE 的普适适用性。

关键词

引用

@article{arxiv.2312.05475,
  title  = {A standard form of master equations for general non-Markovian jump processes: the Laplace-space embedding framework and asymptotic solution},
  author = {Kiyoshi Kanazawa and Didier Sornette},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2312.05475},
  year   = {2024}
}

备注

29 pages, 8 figures