一种基于波动进行市场交易的简单算法
投资组合管理
2008-12-10 v1 数据分析、统计与概率
物理与社会
摘要
在生物学中，所有运动酶都遵循同一原则：它们捕获有利的布朗波动以产生定向力并移动。是否可能复制此类策略来进行市场交易是我们研究的起点。我们发现答案是肯定的。在本文中，我们描述了这样一种策略，并利用来自欧洲货币体系（EMS）、美国道琼斯指数、德国 Dax 指数和法国 Cac40 指数的历史数据评估了其表现。
引用
@article{arxiv.0705.2097,
title = {A simple algorithm based on fluctuations to play the market},
author = {L. Gil},
journal= {arXiv preprint arXiv:0705.2097},
year = {2008}
}
评论
8 pages 14 figures