尺度矩阵的级数展开公式及其在变点检测中的应用
统计方法学
2022-09-07 v2 最优化与控制
摘要
我们引入一种新的Levy涨落理论方法来分析序贯变点检测中的累积和(CUSUM)流程。当观测值服从相位型分布且变后分布由其变前分布的指数倾斜给出时，CUSUM统计量的首达分析被化简为某一马尔可夫加性过程的首达分析。我们针对有限活跃度马尔可夫加性过程发展了尺度矩阵的新级数展开公式，并将其应用于推导CUSUM流程下平均运行长度、平均检测延迟和误报概率的精确表达式。
引用
@article{arxiv.2109.03361,
title = {A series expansion formula of the scale matrix with applications in change-point detection},
author = {Jevgenijs Ivanovs and Kazutoshi Yamazaki},
journal= {arXiv preprint arXiv:2109.03361},
year = {2022}
}
备注
25 pages, 4 figures