一种安全的 Hosmer-Lemeshow 检验
统计方法学
2023-02-28 v3
摘要
本文提出了一种替代 Hosmer-Lemeshow (HL) 检验的方法，用于评估二元事件概率预测的校准度。该方法基于 e 值，这是一种用于假设检验的新工具。e 值是一个随机变量，在原假设下其期望值小于或等于 1。较大的 e 值提供了反对原假设的证据，而 e 值的倒数是一个 p 值。我们的检验使用在线保序回归来估计校准曲线，作为反对原假设的“投注策略”。我们证明该检验对几乎所有备择假设都具有检验功效，这使得它在理论上优于 HL 检验，并同时解决了后者众所周知的稳定性问题。一项模拟研究表明，所提出的 eHL 检验的一个可行版本可以在实际相关的样本量中检测到轻微的校准偏差，但在经典模拟设置中，其普遍的效度和功效保证是以相对于 HL 检验降低的经验功效为代价的。我们通过对台湾信用卡危机期间重新校准的信用卡违约预测进行检验来说明我们的方法，在该案例中，经典的 HL 检验给出了模棱两可的结果。
引用
@article{arxiv.2203.00426,
title = {A safe Hosmer-Lemeshow test},
author = {Alexander Henzi and Marius Puke and Timo Dimitriadis and Johanna Ziegel},
journal= {arXiv preprint arXiv:2203.00426},
year = {2023}
}