一种在带输入与状态约束的随机控制中保证可行性的松弛技术
最优化与控制
2016-10-21 v1
摘要
我们考虑一个随机线性系统，并设计一种有限时域控制策略，该策略根据某种平均代价准则是最优的，并且还考虑了输入与状态变量的概率约束。这种有限时域控制问题表述在文献中颇为常见，并有潜力以滚动时域方式依据模型预测控制策略实现。然而，若扰动具有无界支撑，则可能出现可行性问题，阻碍了上述可能。本文通过引入一种约束松弛来解决此问题，该松弛仅在原问题不可行时生效，且在此情况下尽可能快地恢复可行性。这是通过两个概率约束优化问题的级联实现的，此处采用计算上易处理的基于场景的方案求解，从而提供满足级联原始概率约束的高置信度近似解。文末给出一个仿真示例显示了所提方法的有效性。
引用
@article{arxiv.1610.06315,
title = {A relaxation technique to ensure feasibility in stochastic control with input and state constraints},
author = {Luca Deori and Simone Garatti and Maria Prandini},
journal= {arXiv preprint arXiv:1610.06315},
year = {2016}
}