独立非同分布数据下最大似然估计强相合性的一个证明
统计理论
2025-01-14 v1 统计理论
摘要
我们给出了独立非同分布(i.n.i.d)数据情形下最大似然估计强相合性的一般性证明，假设随机变量的密度函数满足一组特定条件。我们的证明基于Wald~\cite{wald1949note}、Goel~\cite{goel1974note}和Ferguson~\cite{ferguson2017course}的工作。我们利用这一结果证明了轨道确定中最大似然估计的强相合性。
引用
@article{arxiv.2501.07257,
title = {A Proof of Strong Consistency of Maximum Likelihood Estimator for Independent Non-Identically Distributed Data},
author = {Ricardo Ferreira and Filipa Valdeira and Marta Guimarães and Cláudia Soares},
journal= {arXiv preprint arXiv:2501.07257},
year = {2025}
}