关于 Kuzborskij 与 Szepesvári 置信界的一点注记
概率论
2021-01-13 v1 机器学习
摘要
在近期一项有趣的工作中，Kuzborskij 与 Szepesvári 推导了独立随机变量函数的置信界，该置信界基于一个将集中性与所选函数的平方扰动相关联的不等式。Kuzborskij 与 Szepesvári 还建立了其置信界的 PAC-Bayes 化。他们工作的两个重要方面是：随机变量可具有无界范围，且未必同分布。本注记旨在以精简的证明推介/讨论这些有趣的结果。这篇综述性注记是为那些——打个比方——喜欢“正片”却偏好跳过预告片序列的人而写。
引用
@article{arxiv.2101.04671,
title = {A note on a confidence bound of Kuzborskij and Szepesv\'ari},
author = {Omar Rivasplata},
journal= {arXiv preprint arXiv:2101.04671},
year = {2021}
}