一类新的 Rényi 型变点检验统计量
统计理论
2019-04-05 v1 概率论
统计理论
摘要
本文提出了一类新的变点检验统计量，其利用受 Rényi (1953) 启发的针对累积和 (CUSUM) 过程的加权与截断方案。详尽的渐近分析与模拟均表明，当变点靠近样本起始或末端时，这类新统计量相比基于 CUSUM 过程的传统变点统计量具有更优的检验功效。这些“Rényi”统计量还被推广用于检验线性和非线性回归模型以及广义矩估计中参数的变化。在这些背景下，我们应用所提出的统计量以及其他若干统计量来检验 Fama-French 因子模型系数的变化。我们观察到，Rényi 统计量在回顾性检测发生于样本端点附近的变点时最为有效。
引用
@article{arxiv.1904.02250,
title = {A new class of change point test statistics of R\'enyi type},
author = {Lajos Horváth and Curtis Miller and Gregory Rice},
journal= {arXiv preprint arXiv:1904.02250},
year = {2019}
}
备注
Accepted for publication by the Journal of Business and Economic Statistics