一种数据驱动的变点估计器
应用统计
2020-10-26 v1 统计理论
统计理论
摘要
q 加权 CUSUM 及其相应估计量是用于变点检测与估计的著名统计量。它们的困难在于性能高度依赖于变点位置。本文提出一种带有数据驱动权重的自适应估计器以克服该问题，并表明相应的自适应变点检验是有效的。
引用
@article{arxiv.2010.12449,
title = {A Data-driven Change-point Estimator},
author = {Stefanie Schwaar},
journal= {arXiv preprint arXiv:2010.12449},
year = {2020}
}