异方差下 OLS 方差的最小最大偏差估计量
统计方法学
2014-05-06 v1 统计理论
统计理论
摘要
由于目前可用公式的复杂性，对异方差一致协方差矩阵估计量 (HCCME) 的解析评估十分困难。我们在标准线性回归模型中，获得了一类 OLS 协方差矩阵估计量偏差的新解析公式。这些公式为理解这些估计量的性质和性能特征提供了重要见解。特别是，我们发现了一种新的估计量，它能最小化最大可能偏差，并在标准 Eicker-White 估计量的基础上有了显著改进。
引用
@article{arxiv.1405.0716,
title = {A Minimax Bias Estimator for OLS Variances under Heteroskedasticity},
author = {Mumtaz Ahmed and Asad Zaman},
journal= {arXiv preprint arXiv:1405.0716},
year = {2014}
}